Sistema de comércio de boa expectativa

Expectativa.

A expectativa de um sistema de negociação de ações deve ser positiva se você deseja obter lucro.

Las Vegas. Ótima comida, meninas de shows e uma empresa de jogos de azar de vários bilhões de dólares. O dinheiro gerado pelos casinos é apenas acompanhado pelos lucros em Wall Street. E os lucros de ambos são baseados em probabilidades matemáticas.

Os casinos ganham dinheiro porque "as probabilidades" ou a expectativa de um jogo estão no favor da casa. Isso significa que se você jogar o suficiente, o casino ganha. No curto prazo, o casino sabe que pode ganhar ou perder. Mas se você jogar o suficiente, a casa sempre ganha. Os casinos aumentam seus lucros, oferecendo jogos que são completados em um curto período de tempo - um rolo de dados, uma rotação de uma roda ou alguns cartões entregues.

Como observa o Dr. Van K. Tharp:. seu sistema comercial deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós temos esse viés que você precisa estar certo. Nos ensinamos na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada além de 70 é aceitável. Todos estão à procura de sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas sua expectativa é a chave. E a verdadeira chave da expectativa é como você sai dos mercados e não como você entra. Como você tira lucros e como você sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente o valor que você vai fazer na média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, isso é excelente. A maioria das pessoas não. Isso significa que se você arriscar US $ 1.000 que você fará na média de US $ 500 para cada comércio - isso é uma média de vencedores e perdedores juntos.

Nassim Taleb diz desta maneira: "Em algumas estratégias e situações de vida, diz-se, uma joga dólares para ganhar uma sucessão de centavos. Em outros, arrisca-se a uma sucessão de centavos para ganhar dólares. Embora se pense que a segunda categoria seria seja mais atraente para investidores e agentes econômicos, temos uma evidência esmagadora da popularidade do primeiro ".

O que isso tem a ver com os sistemas de negociação?

Queremos que as probabilidades de um comércio nos favorecer - expectativa. Queremos muitas negociações - oportunidade. Queremos virar para que possamos combinar os lucros - tempo de espera.

O que nós, como comerciantes, precisamos fazer é tornar-se a casa. As probabilidades de nossa negociação devem nos favorecer, precisamos de um número razoável de negócios durante o ano e as negociações devem ser concluídas em um prazo razoável para que a composição seja efetiva.

A expectativa é simplesmente o produto da sua porcentagem de lucro por vitória e sua taxa de vitoria menos o produto de sua porcentagem de perda por perda e sua taxa de perda. Por exemplo:

A expectativa é de 2,0% por comércio, ou (6% x 60%) - (4% x 40%).

Isso significa que, em um comércio médio, 2% do dinheiro negociado é seu para manter. Isso é melhor que um casino que recebe no blackjack. Agora, isso pode não parecer muito dinheiro. Se o seu comércio médio é de US $ 10.000 - 2% é lucro de US $ 200 por comércio. Se você tem 300 negócios por ano, então você tem um lucro de US $ 60.000 por ano com um comércio médio de apenas US $ 10.000. Isso nem sequer inclui os lucros se você agravou o comércio médio.

Se você explorar a fórmula de expectativa, você notará que não há um conjunto de números que poderiam dar uma expectativa positiva, mas um número infinito de conjuntos e, portanto, um número infinito de sistemas de negociação que poderiam ser lucrativos.

Dado que, é possível desenvolver sistemas em que o stop loss seja maior que os lucros. A perda de paradas é acadêmica, desde que sua expectativa de lucro seja positiva.

Aqui está outro exemplo: podemos usar uma perda de stop de 20% e um objetivo de lucro de 5% e sair com a mesma expectativa exacta de 2%, desde que minha taxa de vitória seja alta o suficiente! Uma taxa de ganhos de 88% neste exemplo renderia 2,0%, o resultado de (5% x 88%) - (20% x 12%).

Ou, você poderia chegar a uma expectativa positiva com uma taxa de vitoria muito baixa. Um dos números de expectativa mais famosos vem de William O'Neil, defensor do sistema CANSLIM e fundador do Investors Business Daily. Se usarmos seus números de parada e alvo de 8% e 20% e sua taxa de ganhos publicada de 30%, a expectativa pode ser calculada como sendo: (20% x 30%) - (8% x 70%) ou + 0.4% .

A linha inferior é: a expectativa deve ser positiva se desejar lucrar ao longo do tempo. Nunca use um sistema com uma expectativa zero ou negativa. Você não vai ganhar. Você não pode vencer a casa durante uma longa série de apostas ou trades. Seja a "Casa".

Não importa qual seja sua expectativa, você não ganhará muito dinheiro, a menos que você tenha muitas oportunidades para negociar. Mais uma vez, a analogia do cassino. O casino só pode fazer 1-2% por mão de blackjack, mas eles transferem essas mãos muito rapidamente - 30 a 40 mãos por hora. Jogue blackjack o tempo suficiente e você perderá mais de 40% do seu dinheiro por hora! Não é de admirar que eles possam oferecer esses comps maravilhosos.

Agora sabemos como criar um método, pelo menos no papel, com uma expectativa positiva. Digamos que desenvolvemos um sistema com 8% de expectativa, mas se o sistema só produzisse um comércio por ano, qual seria o bem? Podemos também colocar o dinheiro em uma conta de poupança. Ou, se tivéssemos um método que produza 0,2% por comércio, você pode passar por isso? Mas e se esse sistema gerasse 1.000 negócios por ano? 1.000 vezes, 0.2% se torna dinheiro sério em um tempo muito curto.

A área mais negligenciada de negociação é o "período de retenção". Para ganhar dinheiro, você deve ter um sistema que gere uma expectativa positiva e muitas oportunidades. Mas você deve ter acesso ao seu dinheiro. Se o tempo de espera do seu comércio é muito longo, você não pode aproveitar todas ou mesmo a maioria de suas oportunidades. Seu dinheiro de negociação ou poder de compra está sempre amarrado, porque você precisa esperar muito para fechar seus negócios.

Tempo de analogia de cassino. Se as chances de casa no Blackjack forem de 2,5%, isso significa para sempre uma aposta de US $ 2, o casino faz, em média, 5 centavos. Se você joga apenas 1 jogo por hora, o casino ganha 5 centavos por hora. Se você jogar 60 jogos por hora, o casino tem todos os seus $ 2 em 40 minutos. Todas as coisas sendo iguais, o jogo com o volume de negócios mais rápido é o mais lucrativo para o cassino.

Não é diferente da negociação. Você será mais rentável com US $ 100.000 que você poderia "virar" 250 vezes ao ano, do que US $ 500.000 que foi amarrado em um comércio por 12 meses. Por exemplo, digamos que temos um comércio e que o comércio produziu um retorno de 50%. Você acabou de ter um ótimo ano - um lucro de US $ 250.000.

Por outro lado, digamos que você usou US $ 100.000 para compras de ações, e sua expectativa foi de apenas 1,2% por troca, mas você transferiu suas ações 250 vezes no mesmo ano. Este método acaba gerando US $ 300.000 para o ano, e isso assume que você nunca aumenta o tamanho da posição à medida que o patrimônio cresce. Você acabou de ter um ano melhor. E é mais fácil obter 1,2% por comércio do que 50%.

A linha inferior para uma grande linha de fundo é:

Uma expectativa positiva. Um bom número de negócios. Um curto período de espera.

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Como calcular a expectativa de seu sistema de negociação Forex.

Aqui está um pequeno manual de como calcular a expectativa de sua estratégia de negociação forex.

A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar o quão confiável é o seu sistema de negociação forex. Você deve voltar e olhar para todos os seus negócios que foram rentáveis ​​versus todos os seus negócios perdidos. Então, calcule a rentabilidade dos seus vencedores versus o quanto seus perdedores o custaram.

Se você não possui essas estatísticas, você também pode testar seu sistema em dados históricos.

Aqui está a fórmula de expectativa:

W significa comércio vencedor médio.

L significa Comércio Perdedor Médio.

P significa Percentagem de Rácio de Vitórias.

Você fez 10 negócios. Seis deles estavam ganhando negócios e 4 estavam perdendo negócios. Isso significa que sua proporção de porcentagem é de 6/10 ou 60%. Se seus seis negócios lhe trouxeram lucro de US $ 2.400, sua ganha média é $ 2.400 / 6 = $ 400. Se suas perdas foram de apenas US $ 1.200, sua perda média é de US $ 1.200 / 4 = $ 300. Aplique esses valores à fórmula de expectativa:

E = [1+ (400/300)] x 0.6 & # 8211; 1 = 0,40 ou 40%.

Neste exemplo, a expectativa de seu sistema comercial é de 40%. Isso significa que sua estratégia comercial retornará 40 centavos por cada dólar investido (negociado) no longo prazo.

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Determinando a expectativa em sua negociação.

Os comerciantes precisam ter uma compreensão sólida e realista do que eles esperam no futuro, e especificamente quais os retornos que eles esperam produzir em termos de lucros. Eu pergunto aos comerciantes o tempo todo que tipo de retornos ou tiragens que esperam em sua conta e um número surpreendente dizem que eles não têm idéia ou me dão seus objetivos em vez de retornos planejados a longo prazo. Eles querem ser rentáveis, mas não entendem como uma série de negócios podem afetar o valor geral do portfólio. Esse tipo de negociação sem expectativas planejadas e regras é uma grande barreira para o sucesso.

Então, qual é o problema de não saber o que esperar?

Comércio aleatório.

Muitos comerciantes têm uma propensão para negociação aleatória. Esses tipos de comerciantes parecem estar pescando oportunidades. Eles podem ter um comércio ou dois de outra pessoa que viram em um fórum ou boletim informativo, ou podem estar entrando em negociações sem um procedimento de controle de risco firme no local. Eles tendem a "esperar e ver o que acontece". Geralmente, o que acontece é um período de indecisão, perda e frustração intestinal.

Engano dos custos de negociação.

A segunda questão com que estes comerciantes lidam com a falta de compreensão dos custos do sistema ou da estratégia. Costumo me referir a isso como "miopia comerciante" ou "visão em túnel". Esses comerciantes se concentram em um comércio por vez e não estão pensando em amanhã, nem nas negociações do próximo mês, e não entendem os custos que podem afetar os resultados na longo prazo.

Nesta seção, abordaremos essas questões e atravessaremos o processo de desenvolvimento de uma expectativa precisa para uma estratégia de negociação.

Qual é a expectativa?

A expectativa é o que parece. Isso ajuda você a entender como os vencedores, perdedores, ganhos e perdas estão relacionados um ao outro no longo prazo. Este processo ajuda você a entender o que seus lucros do sistema de negociação deve ser, e ajuda a validar seu teste de retorno.

Nesta lição, desenvolveremos a expectativa em três etapas. Primeiro, você calculará seus índices de ganhos e perdas. Em segundo lugar, você calculará sua relação de recompensa para risco. Finalmente, você combinará os dois números em uma relação de expectativa. Essa informação ajudará a entender o que você pode esperar no futuro.

Passos para o desenvolvimento da expectativa.

1. Calcule seu índice de ganhos e perdas.

2. Calcule sua relação de recompensa para risco.

3. Combine esses dois índices em uma relação de expectativa.

Razões de perda e perda.

Este é um número simples para calcular. Primeiro, do seu período de teste de volta, somar o número total de negócios que teriam sido feitos. Em seguida, totalize o número de negociações vencedoras desse conjunto. Finalmente, divida o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios. Isso lhe dá sua relação de vitória. Imagine que você tenha uma estratégia que você testou mais de 150 negócios totais com uma proporção de ganhos de 28%. Isso significa que o sistema resulta em um comércio rentável 28% do tempo e perdedores 72% do tempo. As taxas de ganhos e perdas são calculadas assim:

(42 vencedores totais) / (150 negócios totais) = relação de ganhos de 28%.

100% & # 8211; (Relação de ganhos de 28%) = taxa de perdas de 72%.

Isso pode parecer muito baixo, mas, à medida que continuamos, vemos que isso não significa que o sistema não seja lucrativo.

Taxa de recompensa para risco.

Este é também um número relativamente simples para calcular. O rácio de risco para recompensar, portanto, é simplesmente o tamanho médio de um comércio lucrativo dividido pelo tamanho médio de uma troca perdedora. Imagine que em sua estratégia comercial seus vencedores sejam 5 vezes maiores do que seus perdedores. Isso fará sua recompensa para risco 5.

(Tamanho do vencedor de $ 500) / ($ 100 Tamanho do perdedor) = 5.

Taxa de expectativa.

Neste ponto, podemos combinar esses dois números para criar um índice de expectativa. Este é um processo simples de multiplicação da razão de recompensa para risco (5) pela porcentagem de negócios vencedores (28%) e subtraindo a porcentagem de negociações perdidas (72%), que é calculado assim:

(Relação de Risco / Rácio de Renda x ganhos) & # 8211; Taxa de perdas = taxa de expectativa.

Superficialmente, isso significa que, em média, você espera que os negócios desta estratégia sejam retornados .68 vezes o tamanho de seus perdedores. Isso é importante por dois motivos: primeiro, pode parecer óbvio, mas você sabe imediatamente que você tem um retorno positivo. Em segundo lugar, agora você tem um número que você pode comparar com outros sistemas candidatos para tomar decisões sobre quais você emprega.

É importante lembrar que qualquer sistema com uma expectativa superior a 0 é lucrativo usando dados passados. A chave é encontrar um que será lucrativo no futuro.

Você também pode usar esse número para avaliar a eficácia das modificações neste sistema.

Outros fatores.

A expectativa é um fator importante, mas há três considerações fundamentais que são importantes a serem observadas ao desenvolvê-lo:

1. Custos de negociação Existe um método simples para ajudar a compreender melhor os efeitos dos custos de negociação no seu sistema. Reduza os ganhos em seus vencedores pelo montante dos custos de negociação e aumente seus perdedores da mesma forma. Como mencionei em uma seção anterior, também é bom assumir uma certa quantidade de deslizamento durante a entrada. Em outras palavras, nunca assuma que as coisas funcionem perfeitamente em seus negócios.

2. Posicionamento de tamanho. Aqui, você precisa começar a trabalhar para entender como a expectativa funciona com o dimensionamento da posição. Um índice de expectativa pode parecer bom, mas sem dimensionamento de posição adequado e consistente (uso de alavancagem, margem e tamanho do lote), seu desempenho atual ainda pode ser ruim. Vamos falar sobre o dimensionamento da posição com mais detalhes novamente.

3. Resultados históricos versus futuros É importante salientar que, quando você está construindo e testando um sistema inicialmente, você confia em dados muito falíveis. Os dados passados ​​são certamente úteis, e é a melhor alternativa quando você está desenvolvendo uma idéia. No entanto, o passado NÃO é uma indicação do que acontecerá no futuro. Você provavelmente não verá resultados perfeitamente consistentes com o que você viu no passado durante o período de teste. Isso simplesmente não acontece.

Em vez de invalidar sua análise de expectativa, no entanto, acho que isso torna ainda mais importante.

A expectativa é uma ótima maneira de comparar e analisar estratégias e modificações de estratégias. É uma verificação sólida da viabilidade da própria estratégia. Se o seu índice de expectativa é negativo, você não deve negociar a estratégia.

A expectativa também serve para um propósito de planejamento importante. Eu sempre comparo o desenvolvimento de uma relação de expectativa com a lista de verificação pré-vôo que um piloto usa antes da decolagem. Se você é capaz de responder todas as perguntas necessárias para uma relação de expectativa, então você fez um bom planejamento. Se um dos seus fatores de negociação estiver em branco, ou apenas uma estimativa, você precisa solidificá-lo antes de executar em seu sistema.

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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas através do download das Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou pela Call Clipping Corporation em 1-888-OPTIONS.

Classifique seu sistema de negociação com pontuação de expectativa.

Em um artigo anterior chamado "Desempenho do Sistema e Intervalo de Confiança" # 8220 ;, mostrei como um método estatístico poderia ser usado para analisar os resultados comerciais históricos para nos dar uma idéia se o sistema provavelmente falharia no futuro. Neste artigo, eu gostaria de apresentar uma fórmula matemática que pode ser aplicada a qualquer sistema de negociação e usada como uma pontuação objetiva para comparar e classificar diferentes sistemas de negociação.

Quando se trata de sistemas de negociação, nenhum dois são parecidos. Há uma grande quantidade de estilos de negociação diferentes que cobrem o intervalo de simples escalas de tiques para modelos de investimento de vários anos. Claro, há uma grande quantidade de diferentes instrumentos e mercados para o comércio. Como se determinaria se dois sistemas comerciais diferentes que comercializam diferentes mercados com diferentes estilos de negociação fazem uma escolha informada sobre qual sistema foi mais lucrativo? Como você compara dois sistemas de negociação & # 8217; performances? Se dois sistemas de negociação são rentáveis ​​e ambos parecem bons sistemas, existe uma única métrica que pode ser usada para comparar a rentabilidade entre cada um?

Expectativa.

A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharp # Trade Your Way To Financial Freedom. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. Por exemplo, se você tiver um sistema de negociação com uma .50 Expectativa que significa que para cada dólar você arrisca o sistema de negociação retornar $ .50.

Existem duas maneiras de calcular Expectancy. Ambos os métodos são simples, mas requer uma explicação um pouco mais, mas dá uma resposta mais conservadora. O segundo método é um pouco mais simples de explicar, mas apenas dá uma aproximação de Expectancy. No entanto, essa aproximação é suficientemente boa para o que estamos tentando realizar aqui.

Muitas vezes, você encontrará expectativa calculada com a seguinte fórmula:

Mas se você olhar cuidadosamente para o cálculo dentro dos parênteses, você verá que o valor não é mais do que o lucro líquido médio do comércio pelo comércio. Substituir este valor nos dá a fórmula simplificada de:

Os dois valores que você conecta na fórmula Expectancy podem ser encontrados na maioria (se não todos) os relatórios de desempenho da estratégia gerados pelo backtesting. Isso certamente é verdade para os relatórios de estratégia da TradeStation & # 8216.

Agora que temos o valor de Expectancy do nosso sistema de negociação, estamos prontos para usar esse valor para comparar com outros sistemas de negociação? Ainda não. Há um outro passo que devemos primeiro tomar. Nosso valor de expectativa simplesmente nos diz nosso lucro histórico por dólar arriscado para cada comércio. Mas estamos perdendo alguma coisa. Vamos imaginar que temos dois sistemas de negociação que possuem dois valores de Expectativa diferentes:

O Sistema de Negociação # 1 possui uma Expectativa de .25.

O Sistema de Negociação # 2 possui uma Expectativa de .50.

Com base no que sabemos, parece que o Sistema de Negociação # 2 produz mais lucro por dólar arriscado em cada comércio. Na verdade, ele produz dois vezes mais lucro por dólar arriscado. Assim, se arriscássemos US $ 500 em cada comércio, o Trading System 1 geraria US $ 125 dólares enquanto o Trading System # 2 geraria $ 250. Mas esta não é a imagem completa. Faltamos a frequência em que cada sistema comercial opera. Por exemplo, talvez o Trading System # 1 coma uma vez por dia, enquanto o Trading System # 2 troca uma vez por semana. Precisamos levar em consideração o número de vezes que o sistema comercial se troca com o número de dias em que o sistema foi testado. No livro de Van Tharp, ele descreveu isso como a expectativa multiplicada pela oportunidade. A oportunidade não é mais do que a frequência com que um determinado sistema comercial é comercializado. Prazos de oportunidade A expectativa leva-nos ao nosso cálculo final para Expectancy Score.

Pontuação de Expectativa.

Esse valor é um valor de expectativa anualizado que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa na freqüência comercial de um sistema comercial. Quanto maior a Pontuação de Expectativa, mais rentável o sistema. Esta pontuação final permite que você compare sistemas de negociação muito diferentes.

O número de dias de negociação estratégica não é mais do que o número de dias em que o backtesting foi realizado.

Conclusão.

Com o Expectancy Score em mão, temos uma métrica para nos ajudar a comparar diferentes sistemas de negociação. Outros usos para Expectancy Score também podem incluir o uso desse valor como alvo para otimização. Muitas vezes, a otimização é realizada no lucro líquido, fator de lucro, índice Sharpe ou outras métricas. Usar Expectativa também pode ser algo que vale a pena perseguir. Mas como você faria isso usando o TradeStation? Infelizmente, não existe uma maneira fácil de fazer isso com a TradeStation. No entanto, estou trabalhando em algum código EasyLanguage que ajudará com um processo manual. Mais sobre isso em um futuro problema.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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